Les banques françaises et européenne dans leur très, très, très grande majorité ont passé haut la main les tests de résistance organisés par Bruxelles et les banquiers. Christine Lagarde a d’ailleurs paradé : “les banques françaises passent le test haut la main (…) ça signifie qu’on va pouvoir financer l’économie, financer les ménages, les entreprises, et que la défiance des marchés devrait maintenant disparaître, compte tenu de cet exercice de transparence”. Maintenant, les investisseurs qui attaquaient l’euro et les banques de la zone n’ont plus qu’à se taire. Un peu comme quand Frédéric Lefebvre annonçait avant même le début des travaux de l’IGF qu’après la publication du rapport, tous ceux qui ont émis des doutes sur la probité du ministre du Travail «devront se taire». 

Ceci appèle un commentaire : comment Frédéric Lefebvre savait-il avant sa publication et même avant que le travail d’investigation de l’IGF ne commence, que ce rapport laverait de tout soupçon Eric Woerth ? Et la publication de ce rapport a-t-il fait taire tous ces trodsko-fascistes de journalistes qui révèlent jour après jour l’étendue des compromission du ministre du travail ? Laissons le lecteurs tirer les conclusions.

Mais revenons à nos banques et leurs stress tests. Le bordel ambiant qui a entouré leur mise en forme laisse pantois. Tout a été dit, et son contraire : le résultat des tests ne serait pas dévoilé, puis si. Les méthodes retenues ne seraient pas dévoilées. Puis si, en partie tout au moins. Le résultat serait secret jusqu’au 23 juillet 18 h. Et puis ça a fuité de partout. Quant aux critères retenus pour mesurer la résistance des banques, ils sont comiques.

Voyez ce qu’en disent les spécialistes des CDS – la bonne unité de mesure des risques sur les banques ou la dette souveraine des pays de la zone euro :

Whether the tests produce the cathartic effect that we saw last year in the US remains to be seen – for an exercise in transparency the process has been remarkably opaque. But bank spreads have been tightening in recent weeks amid tentative optimism that the tests will ease concerns about balance sheet weakness, at least for the near time being.

Les françaises ont donc passé le cap sans souci.

Que dire ?

Hum…

Voyons voir…

Réfléchissons…

Hum…

Heuuuu…

Ah. Si !

Mouaaaaahahahahahahahaha

Ils sont vraiment trop forts ces politiques et ces financiers. Ils sont capable de nous faire rire aux éclats avec des chiffres indigestes.

Voyons. Reprenons un tableau intéressant du FMI dans un rapport publié mercredi dernier et envisage un avenir pas si brillant que cela pour la zone euro.

Les banques françaises sont les plus exposées de la zone. Mais rassurons-nous, elles sont tellement capitalisées qu’il n’y a aucun risque.

Pas plus d’ailleurs qu’il n’y aurait un risque de défaut complet d’un pays de la zone. Im-po-ssi-ble…

Tellement impossible que les cranes d’oeufs qui ont pondu les tests ne l’ont pas envisagé. En même temps, ils n’avaient pas le choix, Bruxelles refusant complètement que l’on envisage cette hypothèse. Et comme c’est Bruxelles qui a dicté les règles de ces tests…

Evidemment, ils ont juste omis un détail. Ce n’est pas Bruxelles qui décide si un pays est en faillite ou pas. Ce sont les investisseurs qui sont capables de faire plier les banques centrales en quelques heures.

L’avenir dira si le scenario catastrophe sera tourné ou pas. Suffit de trouver les bons producteurs…

En attendant, pour ceux qui ne veulent pas se contenter de la farce des stress tests, il n’est pas inutile de regarder l’évolution du LIBOR. Sur un an ou sur un mois. Histoire de voir à quoi en est réduit le marché interbancaire dans cette zone euro qui va si bien et dont les banques passent les tests de résistance “haut la main”.

GS Stress Test

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